Les Malheurs de Sophie (1858), premier et plus célèbre roman de la comtesse de Ségur, raconte les mésaventures et les bêtises innombrables de la petite Sophie, fillette turbulente et curieuse d'environ quatre ans, dont les initiatives malheureuses, mutiler sa poupée de cire par curiosité, manger en cachette des fruits pas mûrs jusqu'à en être malade, ou multiplier les désobéissances aux consignes maternelles les plus élémentaires, entraînent systématiquement des conséquences fâcheuses qui lui valent tour à tour punitions méritées, remords sincères et leçons de morale explicites délivrées par sa mère avec une fermeté teintée d'affection. La comtesse de Ségur y déploie un art remarquable de l'observation psychologique enfantine, restituant avec une précision et un humour tendre les raisonnements naïfs et les logiques propres à l'enfance qui conduisent Sophie, sans réelle malice mais par simple curiosité ou impulsivité propre à son jeune âge, à commettre les bêtises les plus variées, dans un texte qui allie constamment le comique de situation le plus savoureux à un didactisme moralisateur typique de son époque, sans jamais sacrifier totalement l'authenticité psychologique de son héroïne enfantine à la seule leçon de morale. Directement inspiré par l'observation de sa propre petite-fille et par ses propres souvenirs d'enfance turbulente en Russie, ce roman fondateur de toute une série consacrée aux mêmes personnages installe durablement la réputation et le succès populaire immense et durable de la comtesse de Ségur comme l'une des plus grandes autrices de littérature enfantine française. Par la justesse psychologique de son observation de l'enfance et son humour tendre, ce roman reste l'un des classiques les plus universellement lus de la littérature jeunesse française depuis plus d'un siècle et demi. Sophie de Réan, l'héroïne de ce roman, retrouvera plus tard les personnages des Petites Filles modèles et des Vacances, la comtesse de Ségur ayant conçu ses récits pour enfants comme un cycle romanesque suivi plutôt que comme des histoires isolées.